Als der Erste Weltkrieg begann, wurde Wurm am zum Feldzeugmeister befördert und erhielt das Kommando über das XVI. Korps, welches Teil der 6. Armee am serbischen Kriegsschauplatz war. Während der ersten Offensive im August 1914 marschierten seine Truppen durch den Sandschak bis Uvac, überquerten dann im September nach dem allgemeinen Rückzug abermals die Drina und eroberte eine strategisch sehr wichtige Position bei Jagodna, die er auch gegen starke serbische Gegenangriffe hielt. Im November wurde eine neuerliche Offensive gegen Serbien auf breiter Front gestartet, in der Wurms Korps die Stadt Valjevo einnahm. Trotz der schlechten Versorgungslage (aufgrund schlechten Wetters und dem Mangel an brauchbaren Straßen) der österreichisch-ungarischen Armeen forderte Wurm als einziger hoher Befehlshaber weitere Angriffe, da auch sein kommandierender General Feldzeugmeister Potiorek schnell zählbare Erfolge benötigte. Nachdem jedoch serbische Reserven an die Fronat herangeführt wurden, brach die gesamte Offensive zusammen und führte zum blutigen und eiligen Rückzug. Als Folge dieser Niederlage legte Potiorek sein Kommando zurück, da er die gesamte Verantwortung auf sich nahm.. Wurm selbst kam in den Ruf ein gegenüber seinen Truppen rücksichtsloser Kommandant zu sein, dem man später auch schlechte Menschführung vorwarf. Als Italien Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 den Krieg erklärte, lag das XVI. Korps von Wurm in Syrmien. Er bekam den Auftrag, die italienischen Kräfte so schnell wie möglich zum Stehen zu bringen. Er stellte seine Truppen westlich von Görz entlang des Isonzo auf, und nicht wie befohlen in den höher gelegenen Gebieten weiter im Osten. Dies war die Basis für die folgenden vier erfolgreichen Abwehrschlachten der k.u.k. Armee und brachte dem Feldzeugmeister einige Ehrungen und Auszeichnungen ein, unter anderem den Titel eines Geheimen Rates am 16. März 1916. Im Sommer 1917 übernahm er das Kommando über die 4. Armee in Wolhynien, gefolgt durch seine Beförderung zum Generaloberst am 10. August 1917. Am 23. August wurde ihm schon wieder eine neue Aufgabe übertragen, indem man ihn als Kommandant der 1. Isonzoarmee am italienischen Kriegsschauplatz einsetzte. Nach dem erfolgreichen Durchbruch bei Flitsch-Tolmein überquerten seine Truppen den Isonzo und gelangten bis zum unteren Piave. Schließlich nahm Wurm mit seinen Truppen im Juni 1918 noch an der letzten großen österreichisch-ungarischen Offensive gegen Italien teil. Nachdem einige Truppenteile den Piave übersetzen konnten, musste man sich dennoch wieder in die Ausgangsstellungen zurückziehen